كتاب نظام التداول الآلي

الكتب الموصى بها عن أنظمة الاستثمار الآلي والتداول.
حسنا، سأعترف بذلك. لا أحد منا هو المعلم الاستثمار ولم تجعل (أو فقدت) الملايين اللعب في سوق الأسهم. ومع ذلك، فقد طلب منا بضع مرات للعمل في المشاريع المتعلقة بأنظمة التداول الآلي وهذه هي بعض الكتب التي وجدنا الأكثر إثارة للاهتمام أو مفيدة. انقر على العناوين لمشاهدة التعليقات من قبل أشخاص آخرين ومعلومات أخرى من الأمازون المحلي.
نسيم نيكولاس طالب، جنوب غرب.
يحتوي هذا الكتاب على مواجهات على أحداث عشوائية وآثارها على السوق (والحياة بشكل عام) من قبل تاجر محترف، نسيم طالب. هناك أفكار هنا وجدت عميقا جدا حول طبيعة المنطق الاستقرائي (المنطق من الأحداث إلى قواعد)، فضلا عن أمثلة مثيرة للاهتمام وتفسيرات لكيفية السماح لأنفسنا أن ينخدع الظواهر العشوائية.
وقد تفتنت طالب بشكل خاص بما وصفه بأنه "مشكلة البجعة السوداء". ونحن نرى الكثير من البجع. كل منهم أبيض. نستنتج أن جميع البجع بيضاء. لسوء الحظ لم نكن أبدا إلى أستراليا، حيث البجع الأسود أيضا. إذا كنا نبني أنظمة التداول لدينا على هذه المبادئ سوف مظهر من جعة سوداء مسح لنا؟
أسلوب الكتابة هنا هو جمع من الإلمام بالقراءة والكتابة والانحناءات التي أنا أحب بدلا من ذلك، اذا حكمنا من خلال استعراض الأمازون، ويبدو أن إرك بعض القراء.
إدوين ليفيفر، جون وايلي & أمب؛ أولاده.
اذا حكمنا من خلال هذه السيرة الذاتية إدوين ليف & إغراف؛ فري (اسم القلم من جيسي ليفرمور) قد يكون هذا النوع من شخص والدتك حذرك ضد.
وقد عيشه من التكهنات في سوق الأسهم، وأحيانا باستخدام التقنيات التي من المحتمل أن تكون غير قانونية اليوم. لقد فاز و فقد المال، و هذا الكتاب يحتوي على رؤى في فترات التداول الناجحة و غير الناجحة. وهنا واحد من ليف & إغراف؛ فريسس جانبا على طبيعة المضاربة، الذي يتبع قصة رجل كان لديه نظام ناجح، يعتقد أنه يمكن أن تفعل أفضل من خلال تغيير النظام، ثم محو نفسه: وأعتقد أحيانا أن التكهنات يجب أن تكون غير طبيعية نوع من الأعمال التجارية، لأنني أجد أن المضارب المتوسط ​​قد ينحدر ضده طبيعته الخاصة. نقاط ضعف جميع الرجال عرضة للقتل للنجاح في المضاربة و [مدش]؛ أوسوسالي تلك نقاط الضعف جدا التي تجعله محبوبا لزملائه أو أنه هو نفسه لا سيما حراس ضد في مشاريع أخرى من بلده حيث أنها ليست تقريبا خطرة جدا كما عندما يتداول في الأسهم أو السلع. ولعل النظام الآلي لن يخضع لأخطاء بشرية كهذه؟ أم أنها أيضا تفتقر إلى تواضع التجار مثل طالب؟
جون ألين بولوس، جون ألين، الكتب الأساسية.
خسر بولوس المال على تحطم ورلدكوم، ويستخدم هذا كنقطة انطلاق لشرح الرياضيات وراء سوق الأسهم. هناك تفسيرات نوعية جيدة لكثير من الأرقام والنظريات المستخدمة في محاولة للتنبؤ سعر الأسهم. لقد أعجبت بشكل خاص وصفه لمفارقة فرضية السوق الفعالة (إذا كان الجميع يؤمنون بها، فإن افتراض السوق الفعال لن يكون صحيحا) وفرضه التخيلى، فرضية السوق البطيء.
نقطة أخرى جيدة هو الذي يجعل هو أن معايير نجاح نظام التداول ليست ما إذا كان يجعل المال. هذا فقط شرط ضروري. يجب أن يحقق نظام التداول الناجح المزيد من المال من مجرد الاستثمار في أذون الخزانة، أو شراء صندوق للمؤشر.
يغطي الكتاب في الخطوط العريضة مواضيع مثل التحليل الفني، بيتا، نظرية المحفظة، الخ.
على الرغم من أن هناك بعض شذرات ممتازة من المعلومات هنا، وجدت أسلوب الكتابة تشتيت. كما شعرت بخيبة أمل لأن كتابا آخر من نفس المؤلف (ذات مرة: المنطق الرياضي الخفي من القصص) غطت الكثير من نفس الأرض مع نفس الأمثلة.
ستيفن سكينا، الجمعية الرياضية الأمريكية.
إذا كنت قد حلمت من أي وقت مضى بإنشاء نظام الكمبيوتر للتغلب على المراهنات أو سوق الأسهم (والذي لم؟) ثم كتاب ستيفن سكينا هو لك. ويصف سكينا جهوده (وفريقه) لخلق نظام آلي من شأنه أن يضع الرهانات الفوز على جاي ألاي، وهي لعبة الباسك التي لعبت أيضا في أجزاء من فرنسا وبعض المدن في أمريكا الشمالية. ويصف الكتاب اللعبة نفسها (لعبة مع التشابه مع خماسي التنس والاسكواش والرجبي)، والطرق الملتوية التي يتم عقد البطولات (نوع من روبن جولة) ونظام القمار باري موتويل الذي يستخدم لوضع الرهانات على النتيجة.
لإنشاء نظام مثالي، تحتاج سكينا وفريقه لنمذجة هيكل البطولة، وآثار مهارة اللاعب على نتائج المباريات، و (وبما أن هذه الاحتمالات تقدم باستخدام نظام موتويل باري) عادات المراهنة لعامة الناس. ثم كانوا بحاجة إلى تحديد الرهانات التي (في المتوسط) تكون مربحة.
نجح الفريق، البرنامج الذي نجحوا في نهاية المطاف في إعادة حوالي 500٪ على حصتها القمار الأولي في سنة واحدة. (إن الأخبار السيئة، كما يشير سكينا، هي أنه لن يكون من الممكن استخدام مثل هذا النظام لرهان مبالغ كبيرة من المال على جاي ألاي، لأن هذه الرهانات من شأنه أن يقلل بشكل كبير من الاحتمالات المتاحة).
يجب أن تقرأ لأي شخص مهتم بجدية & كوت؛ ضرب النظام & كوت ؛.
ريتشارد L. هدسون، بينوا B. ماندلبروت، الكتب الأساسية.
ومن الافتراضات الرئيسية التي وضعها العديد من نظريات الاستثمار والتسعير (على سبيل المثال بلاك سكولز) أن الأسعار تتصرف بطريقة يمكن أن تصاغ من خلال التوزيع الطبيعي. يبدو على وجهه افتراض معقول، لكنه ليس كذلك.
ماندلبروت يجعل حالة قوية أن التوزيع الطبيعي هو المقدر الفقراء لتوزيع التغيرات في الأسعار، وأن توزيع كسورية يرسم صورة أكثر دقة. لماذا يهم؟ إذا كنت تأخذ الافتراض العادي ثم قفزات كبيرة في السعر من غير المرجح للغاية، والتغيرات في الأسعار في أي يوم لا تتأثر التغييرات في اليوم السابق. في الواقع، تحدث الظواهر المتطرفة، وحجم التغيرات الحالية لا يرتبط بالتداول في اليوم السابق. التأثير الصافي هو أن افتراض التوزيع العادي يقلل من المخاطر بشكل خطير.
هذا الكتاب في فئة العلوم الشعبية. لا توجد رياضيات عميقة أو معادلات. (عار، إذا كنت يميل رياضيا و [مدش]؛ أخبار جيدة، إذا لم تكن.) هناك مزيج معقول من الحكايات والأدلة التجريبية، ولكن قليلا ششادنفريود كثيرا عندما ماندلبروت يدير لإثبات نفسه الحق والآخرين الخطأ.
هذا الكتاب لن تجعلك غنيا، أو تعطيك طريقة متأكد النار لكسب المال على الأسواق و [مدش]؛ انها الكاتب يشير بعناية هذا. ما سوف تعطيك هو فهم أعمق للأسس الهشة التي تستند نظرية محفظة، التسعير الخيار والعديد من النماذج الأخرى، فضلا عن بعض الأفكار حول كيفية اختبار أكثر واقعية نظام التداول على البيانات المحاكاة.
إن هذا الكتاب يفتقر إلى التواضع أو الأهداف المحدودة لأي من طالب أو بولوس. كيف يمكنك استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك لجمع وتحليل وكشف أوجه القصور في السوق مربحة و [مدش]؛ المفتاح لجعل الصفقات الفوز يوما بعد يوم.
على الرغم من هذا النقص النشر، هناك الكثير أن يوصي هذا الكتاب إذا كنت تخطط لتنفيذ نظام التداول. هناك تفسيرات من الشبكة العصبية، التحليل الفني، ومناهج استخراج البيانات. وهناك أيضا وصف لمشروعين أو ثلاثة مشاريع رئيسية، ومناقشات بشأن مصادر البيانات التجارية المحتملة، والأسئلة الرئيسية التي ينبغي طرحها في تقييم النظم.
بعض الفصول في هذا الكتاب هي مؤرخة إلى حد ما: مع التغييرات الكبيرة في الأجهزة والبرمجيات منذ عام 1999 ونحن لحسن الحظ لا داعي للقلق بعد الآن حول ما إذا كانت البيانات الواردة سوف تتجاوز لدينا وارت 16550. ومع ذلك، العديد من اعتبارات التصميم لا تتغير أبدا وهذا الكتاب لا يزال يستحق القراءة إذا كنت تفكر في تصميم أو تقييم استراتيجية التداول الآلي.
ويليام بوندستون، هيل وانغ.
إذا كنت تستطيع البقاء على قيد الحياة قراءة العنوان، وهذا الكتاب هو في الواقع تاريخ القصصية لمعيار كيلي و [مدش]؛ وهي الصيغة التي تحدد كم ينبغي أن تكون رهينة على تعهد محفوف بالمخاطر. وهناك شخصيات مثيرة للدهشة من الشخصيات، من الشخصيات الدنيا للفيزيائيين وعلماء الرياضيات، ومن 1738 (وليس خطأ) حتى يومنا هذا.
هذا ليس علاجا رياضيا بما فيه الكفاية بالنسبة لي، ولكنه يستحق القراءة لمعرفة كيف حاول الناس ونجحوا (أو فشلوا) في استغلال عمل كيلي (و برنولي).
(إذا كنت بحاجة للعب حولها مع الأرقام، قد تكون حاسبة كيلي مفيدة.)

كتاب نظام التداول الآلي
واحد من يقتبس في وقت مبكر من الكتاب يحدد المفهوم الذي يغطي:
الأسلوب العلمي هو الطريقة المنطقية الوحيدة لاستخراج المعرفة المفيدة من بيانات السوق والنهج الرشيد الوحيد لتحديد أي طرق تا لديها القدرة التنبؤية. أدعو هذا التحليل الفني القائم على الأدلة (إبتا).
أرونسون يقدم في وقت مبكر على مفهوم الهدف (تا) مقابل الشخصية (تا). والمطالبة الموضوعية هي اقتراح هادف يمكن التحقق منه بشكل لا لبس فيه. بالنسبة لنا المطورين التداول النظام الآلي: مجموعة من القواعد التي يمكن اختبارها مرة أخرى. ومن ناحية أخرى، فإن التحليل الفني الشخصي سيتكون من مقاربات مثل تحليل الموجات إليوت.
ومع ذلك، فإن التحليل الفني الموضوعي لا يكفي من تلقاء نفسه: ما زلت بحاجة إلى استدلال إحصائي صارم لاستخلاص استنتاجات حول قدرته التنبؤية.
الجزء الأول: المؤسسات.
الجزء الأول من الكتاب يضع الأسس المنهجية والفلسفية والنفسية والإحصائية لل إبتا.
ويتمثل الموضوع الأول الذي تم تناوله في الحاجة إلى وضع معايير لقياس القواعد الموضوعية، كما يقدم مفهوم الإغراء، الذي سبق أن ناقشته.
ويتناول الموضوع الثاني علم النفس المعرفي ويعطي أمثلة على أنواع مختلفة من التحيزات السلوكية التي يمكن أن تخدعنا وتجعلنا نعتقد في التحليل الفني الذاتي:
التعرف على الأنماط تأكيد الانحياز التحيز في نهاية الأمر الإفراط في الثقة الارتباطات الوهمية تصور خاطئ للعشوائية.
الترياق لهذه & # 8220؛ الفخاخ العقل & # 8221؛ هو الأسلوب العلمي. يتم تناول المنهج العلمي العام في الفصل الثالث مع بعض التاريخ وفلسفة العلوم والمنطق المنطقي. المنهج العلمي & # 8211؛ والتي يمكن وينبغي تطبيقها على التحليل الفني & # 8211؛ يحتوي على 5 مراحل:
لا تتوافق المساعدة الفنية الذاتية مع المنهج العلمي، ويقدم المؤلف دراسة مثيرة للاهتمام حول تحديد نمط تا الشخصي (الرأس والكتفين) لجعله قابلا للاختبار (وهو يبين أن الرأس والكتفين لا قيمة لها على الأسهم ولها قيمة مشكوك فيها على العملات) .
التحليل الإحصائي لنتائج الاختبار الخلفي.
وتقدم الفصول الثلاثة التالية التحليل الإحصائي وتغطيه. بداية هذا الجزء يعطي تجديدا جيدا على الاستدلال الإحصائي، بدءا من مفاهيم مثل توزيع التردد والانحراف المعياري والاحتمالات وقيم p. مثال على أخذ العينات والاستدلال الإحصائي باستخدام الخرز في مربع يجعل لتوضيح جيد وموازي واضح إلى حد ما مع العالم من القواعد التجارية الاختبار الخلفي.
وينتقل الكتاب إلى مفاهيم مثل اختبار الفرضية والأهمية الإحصائية وفترة الثقة، وما إلى ذلك، وكيفية ارتباطها باختبار القواعد.
وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية لنتائج الاختبار الخلفي في أنها تمثل عينة واحدة فقط عن الكيفية التي تؤدي بها النظم / القواعد (القواعد). يعرض أرونسون النهج الإحصائي الكلاسيكي لاستخلاص توزيع العينات (مطلوب لإجراء الاستدلال الإحصائي) بناء على ملاحظة / عينة واحدة. ومع ذلك، يفترض هذا الوضع الطبيعي للتوزيع، الذي من غير المرجح أن يكون صحيحا عند التعامل مع البيانات المالية.
طرق علمية جديدة للاختبار الخلفي.
ويؤدي هذا المفهوم الأخير إلى إدخال الطريقتين البديلتين لاستخلاص توزيع العينات وإجراء الاستدلال الإحصائي على النتائج التي تم اختبارها مسبقا. هذه هي طريقتين الكمبيوتر:
وتقدر كلتا الطريقتين توزيع العينات عن طريق إعادة العينات العشوائية (إعادة استخدام) العينة الأصلية للمراقبة. ثم يتم حساب إحصائية اختبار لكل عينة.
في الممارسة العملية، أسلوب بوتستراب يستخدم إعادة اختزال مع استبدال استراتيجية اليومية يعود إلى توليد العديد من الإحصاءات اختبار عشوائي تستخدم لتقريب توزيع العينات.
طريقة مونتي كارلو التقليب يحقق نفس النتيجة عن طريق فصل وتجاهل اتجاه الموقف (أي طويلة أو قصيرة) مع عوائد الصك اليومي.
باستخدام الاستدلال الإحصائي المغطى في الفصول السابقة، يمكن للمرء أن يقرر ما إذا كانت النتائج التي تم العثور عليها في الاختبار الخلفي ذات دلالة إحصائية أو نتاج فرصة عشوائية.
وهاتان الطريقتان هما اللذان يستبعدان من الكتاب، حيث أنهما قيمان لتحديد درجة العشوائية في قاعدة تم اختبارها مسبقا. وهذا ربما ينبغي أن يكون جزءا من منهجية البحث نظام التداول القياسية، وسوف تغطي هاتين الطريقتين بمزيد من التفصيل في الوظائف اللاحقة.
على استخراج البيانات.
الأساليب المذكورة أعلاه تتعامل فقط مع قاعدة واحدة / باك-تيست. ومع ذلك، نادرا ما نختبر قاعدة واحدة بمعزل عن بعضها: فمعظم الاختبارات الخلفية ستختبر قيم معلمات متعددة وقواعد ومجموعات لمحاولة تحديد أفضل القيم أداء: وهذا هو استخراج البيانات.
ومع ذلك، من الخطأ توقع الأداء المستقبلي لأفضل النظم أداء بما يتماشى مع النتائج السابقة التي تم اختبارها مسبقا. وقد يكون للأنظمة الأفضل أداء قيمة جوهرية، ولكن بعض الإفراط في أدائها يرجع إلى الاختلافات العشوائية. إذا قمت بتشغيل 1000 قواعد مختلفة مع عدم وجود قوة تنبؤية، وكلها سوف تحتوي على بعض فرصة عشوائية إنتاج مغادرة متغير من الصفر المتوسط. و & # 8220؛ الأكثر حظا & # 8221؛ تكون القاعدة أبعد على الجانب الأيسر من المتوسط ​​الصفر (وبالتالي يتم التقاطها بواسطة عامل منجم البيانات)، على الرغم من عدم وجود قيمة جوهرية.
استخراج البيانات يقدم تحيزا، الذي يبالغ في قيمة & # 8220؛ أفضل & # 8221؛ القاعدة مقارنة بالتغيرات العشوائية المتوقعة. ويرتبط التحيز في استخراج البيانات بعدة عوامل:
الزيادات مع عدد القواعد التي أعيد اختبارها النقصان مع حجم العينة المستخدمة في الاختبار الخلفي. ينخفض ​​مع ارتباط نتائج القواعد المختبرة. يزداد مع تواتر القيم المتطرفة في عينة الاختبار الخلفي. ينخفض ​​مع الاختلاف في عوائد اختبارها من قبل القواعد النظر فيها.
ويتضح ذلك مع الأمثلة والرسوم البيانية. أما بقية الفصل فتركز على أساليب تقليل / تصحيح التحيز في استخراج البيانات وتكييف أسلوب بوتستراب (باستخدام فحص الواقع الأبيض & # 8217) و مونتي كارلو التبادلية لاستخدامها في استخراج البيانات & # 8221؛ (بدلا من اختبار قاعدة واحدة).
في الختام، يعد استخراج البيانات طريقة صالحة لاكتشاف أفضل قاعدة (ق)، ولكن يجب على الباحث التأكد من أن النتائج ذات دلالة إحصائية لتجنب خطر اكتشاف & # 8220؛ الأكثر حظا & # 8221؛ قواعد.
جولة في إمه وتطبيق أساليب.
ويتناول الفصل التالي فرضية السوق الفعالة، التي تأخذ قليلا من الضرب من قبل المؤلف. النقطة الرئيسية هي أن كلا من وجهة النظر التجريبية والنظرية، و إمه يحتوي على العيوب، التي تدعم فكرة تا ناجحة.
الجزء الأخير من الكتاب يعرض مجموعة متنوعة من القواعد والمعلمات (6،402 مجموعات) ومحاولات لاختبار لأهميتها الإحصائية. القواعد بسيطة إلى حد ما والنتائج لا تسلط الضوء على قوة تنبؤية كبيرة في أي قاعدة.
استنتاج المراجعة.
هذا الكتاب هو قراءة مثيرة جدا للاهتمام، على الجانب الطويل، مع 450+ صفحات. على الرغم من أنني استمتعت به طوال الوقت، كنت أجد نفسي أحيانا على أمل أن لا يتوسع المؤلف كثيرا في بعض الموضوعات التمهيدية (تاريخ وفلسفة العلوم مثيرة للاهتمام تماما ولكن يمكن أن تكون مقنعة القراءة للوصول إلى & # 8220؛ جويسير & # 8221؛ أجزاء أسرع). إذا كنت & # 8217؛ في الاندفاع أنا & # 8217؛ d المشورة للتركيز على الفصول 4 و 5 و 6 حيث يتم عرض أساليب بوتستراب و مونتي كارلو الفعلية ومناقشتها، والمناقشة حول التحيز استخراج البيانات مثيرة للاهتمام وذات الصلة جدا. وبالنسبة للقارئ الجديد لهذه المفاهيم، فإن الفصول الأولية سوف توفر مقدمة شاملة للمفاهيم الأساسية للتفكير العلمي والتحليل الإحصائي قبل وضعها جميعا في التطبيق.
لمزيد من المعلومات، وبعض الاستعراضات على الأمازون هي الثاقبة تماما (معظمها إيجابية & # 8211؛ على الرغم من أن الكتاب & # 8217؛ ق حصلت على حصتها من استعراض 1 نجوم). وهناك أيضا موقع مصاحب للكتاب مع مزيد من المعلومات والنتائج التفصيلية للاختبارات التي أجريت في الجزء الأخير من الكتاب.
16 تعليقات حتى الآن & دار؛
& # 8220؛ تنخفض مع ارتباط نتائج القواعد المختبرة مسبقا. & # 8221؛
هل تقول أنه في حين أن المزيد من القواعد يزيد من التحيز، إذا كانت ترتبط ارتباطا وثيقا مع بعضها البعض يتم تخفيف هذه الزيادة؟
صحيح (حسنا أنا مجرد تكرار ما يقول أرونسون & # 8230؛ ؛-):
مع الكثير من النتائج غير المترابطة (مختلفة)، وهناك احتمال أكبر أن مجموعة واحدة من النتائج سوف يخطئ على الجانب محظوظا جدا / الإفراط في الأداء من الأشياء.
إذا كنت تفكر في المثال المتطرف من 1000 نتائج اختبار قاعدة كل مترابطة تماما (أي نتائج متطابقة)، لا يوجد أي تحيز استخراج البيانات (أي لأن عملية استخراج البيانات لم تكتشف قاعدة الإفراط في أداء جميع الآخرين بحتة عن طريق الصدفة: هم كل نفس)
هذا ما اعتقدت، مجرد طلب بعض التأكيد & # 8230؛ حسنا أن الاقتباس قليلا قد حصلت لي التفكير في بعض الطرق الجديدة الممكنة لتقييم متانة النظم.
ربما أخذ متوسط ​​الارتباط الزوجي لمجموعة من القواعد لضبط ت-ستات؟ أو عدد القواعد مضروبا في (1 & # 8211؛ المطلق لمتوسط ​​الارتباط الزوجي) للحصول على & # 8220؛ تعديل & # 8221؛ عدد القواعد المستقلة؟
هل أرونسون يدخل في الرياضيات كيفية ضبط التحيز للقواعد & # 8217؛ الارتباط؟
ونعم، 1000 قواعد كل مع ارتباط زوجي من 1 سيكون معادلا تماما وجود قاعدة واحدة فقط & # 8230؛ إلى حد ما، هل قرأت ورقة عن سورن بعنوان & # 8220؛ التميز الاستراتيجية وأداء صندوق التحوط & # 8221 ؛؟ جوجل ذلك إذا كنت ملاذا & # 8217؛ ر.
لدي هذا الكتاب ويمكن أن أوصي به تماما. لقد نفذت أفكار أرونسون & # 8217؛ s في مخطوطات R ووظائف أوكتاف C ++ وأنها تشكل الآن العمود الفقري من منهجية اختبار ظهري. لقد تعلمت من استخدام هذه الاختبارات أن عدد قليل جدا من المؤشرات وما إلى ذلك في الواقع لديها أي صحة إحصائية وأنا راحة نفسي مع حقيقة أن لدي الآن المعرفة لا للمخاطرة أموالي على هذا تا مشكوك فيها.
استعراض ممتاز جيز، نتطلع إلى مشاركاتك على مونت كارلو و بوتسترابينغ.
أرونسون لا يحصل حقا على تفسير رياضي / النظرية لكل عامل في التحيز استخراج البيانات & # 8211؛ بل يعرض النتائج على أساس المحاكاة المحوسبة باستخدام بعض القواعد الفنية حيث انه يمكن السيطرة على كل عامل. يتم عرض النتائج في الرسم البياني الذي يظهر أن التحيز استخراج البيانات ينخفض ​​ببطء لارتباطات بين 0 و 0.8 ثم أكثر بشكل كبير الماضي علامة 0.8 (أو هناك) & # 8211؛ كلما زاد عدد القواعد / الأنظمة التي يتم اختبارها، كلما ارتفعت عتبة الترابط لانخفاض كبير في تحيز تعدين البيانات (أي في 10 قواعد اختبارها تبدأ بالانخفاض بشكل أكبر عند 0.7 بينما في 1000 قاعدة تنخفض 0.95).
فكرتك عن تعديل ت-ستات على أساس ارتباط رول يبدو جيدا & # 8211؛ ولكن أرونسون لا يذهب في هذا الاتجاه، بدلا من ذلك يصف كيفية تكييف أساليب بوتستراب ومونت كارلو لحساب التحيز استخراج البيانات.
شكرا على اقتراح ورقة & # 8211؛ أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية نلقي نظرة.
أشعر أيضا أن بعض مفاهيم وأساليب أرونسون ستدمج في منهجية الاختبار القياسية & # 8211؛ كما أقول في هذا المنصب، يعلمك هذا الكتاب لصيد السمك! & # 8230؛
سوف تحتاج إلى رمز ذلك كما فعلت في R و أوكتاف C ++ (على الرغم من أنني ما زلت تعلمت هذه الأدوات ويمكن أن تذهب مسار مختلف لتنفيذ تكنولوجيا المعلومات & # 8230؛)
الانحراف ببطء حتى o.8 سيكون منطقيا رياضيا، حيث r مربع هو مربع الارتباط، لذلك بعد قانون السلطة المنطقي.
في نهاية المطاف، يبدو أن 6-إلى -12 و نصف دزينة إلى أخرى. مع مئات من قواعد مترابطة للغاية ولكن التحيز منخفضة البيانات، مقابل مئات من القواعد غير المترابطة مع التحيز عالية يبدو أن صافي حافة سيكون صفرا. بطبيعة الحال إذا كان المعدل الذي يسقط التحيز هو غير الخطية النسبية معدل الارتباط زيادة ثم قد يكون هناك & # 8220؛ بقعة حلوة & # 8221؛.
الاشياء المثيرة للاهتمام، والتقاط أرونسون & # 8217؛ ق الكتاب كان على بلدي قائمة تودو لفترة من الوقت.
[& # 8230؛] التحليل الفني القائم على الأدلة [& # 8230؛]
[& # 8230؛] طريقة لتقييم الدلالة الإحصائية لنتيجة الاختبار الخلفي التي قدمها أرونسون (في إبتا) هو مونتي كارلو التقليب. هذا هو امتداد لطريقة مونتي كارلو الكلاسيكية، المطبقة على [& # 8230؛]
قراءة مسلية جدا بعض الاستعراضات ووني من الكتاب على الأمازون، ويبدو أن بعض الضغينة حول. لها مذهلة كيف عملت حتى يحصل الناس حول تا!
مرحبا أندرو، بعد كل ما تبذلونه من الاختبار ما هي المؤشرات القليلة تستحق استخدام؟
والمؤشرات التي أعتقد أن لها بعض القيمة هي تلك التي تستند إلى مفاهيم معالجة الإشارات الرقمية مثل مرشحات تأخر منخفضة، والمرشحات عالية التردد، وقياس دورية ومؤشرات التكيف. المعلمات طول ثابت دون & # 8217؛ ر قطع الخردل بالنسبة لي.
كتاب جيد، ولكن (بل كبير & # 8220؛ ولكن & # 8221؛) & # 8211؛ لا توجد كلمة عن & # 8220؛ أوفيرفيتينغ & # 8221 ؛. تماما مثل أنها ليست قضية على الإطلاق.
وأنا أدرك أنني قادم إلى هذا في وقت متأخر قليلا، ولكن على موضوع الإفراط في تركيب قطعة واحدة من المشورة ويبدو أن ذلك بدلا من محاولة لتحقيق أقصى قدر من معايير واحدة مثل الربح يجب أن تحاول تحقيق أقصى قدر من المتانة من النتائج الخاصة بك.
حتى إذا كان لديك ماكس الربح يأتي من ارتفاع واحد لمجموعة واحدة من المعلمات حيث أن جميع المعلمات الأخرى في الحي يؤدي إلى خسائر ثم من المرجح أن الاستراتيجية الخاصة بك ليست قوية وسوف الاستراتيجية الخاصة بك لا تؤدي إلى الخروج من العينة. لذلك من الأفضل للبحث عن أعلى هضبة الربح حتى لو لم يكن هذا مرتفعا كما أعلى ارتفاع الأرباح.
المشكلة هي كمية المعلمات حتى في استراتيجية المتوسط ​​المتحرك بسيطة إلى حد ما تميل إلى أن تكون كبيرة بمجرد البدء في إضافة تصفية / توقف / الانزلاق الخ هل أحد يعرف وسيلة جيدة لتصور هذه المشاكل الأبعاد عالية في مساحة الأبعاد أقل؟ ويمكن أن يتم ذلك عدديا ولكن كنت تفقد الحدس.
عمل جيد، يبقيه.
ترك تعليق (إلغاء)
تحديثات مجانية.
منشورات شائعة.
بحث Au. Tra. Sy بلوق.
غلوبال فوتشرز بروكر.
au. Tra. Sy بلوق، منهجية البحوث التداول والتنمية، مع نكهة تريند التالية.
تنويه: الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. العقود الآجلة معقدة وتعرض لخسائر كبيرة. على هذا النحو، قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يتم توفير المحتوى على هذا الموقع كمعلومات عامة فقط، وينبغي ألا يؤخذ على أنه نصيحة استثمارية. كل محتوى الموقع، لا يجوز تفسيره على أنه توصية لشراء أو بيع أي أداة مالية أو مالية، أو للمشاركة في أي استراتيجية تجارية أو استثمار معينة. الأفكار الواردة في هذا الموقع هي فقط آراء المؤلف. قد يكون للمؤلف أو ليس لديه موقف في أي أداة مالية أو استراتيجية المشار إليها أعلاه. أي عمل تقوم به نتيجة لمعلومات أو تحليل على هذا الموقع هو في نهاية المطاف مسؤوليتك الوحيدة.
نتائج الأداء البدني لديها العديد من القيود الأصيلة، وبعض ما هو موضح أدناه. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك فروق شاسعة بين نتائج الأداء الظاهري والنتائج الفعلية التي تحققت لاحقا من قبل أي برنامج تجاري معين. واحدة من حدود نتائج الأداء البدني هي أنها تم إعدادها بشكل عام مع الاستفادة من الألفة. بالإضافة إلى ذلك، التداول البدني لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا سجل التداول الظاهري يمكن أن يكون حسابا كاملا لتأثير المخاطر المالية للتجارة الفعلية. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو إلى وجود برنامج تجاري معين على الرغم من الخسائر التجارية هي النقاط المادية التي يمكن أيضا أن تؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج التداول الفعلية. هناك عوامل أخرى هامة تتعلق بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن محاسبته بشكل كامل في إعداد نتائج الأداء الظاهري وكل ما يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج التداول.
هذه الجداول الأداء والنتائج هي هيبوتيثيكال في الطبيعة ولا تعبر عن التداول في الحسابات الفعلية.

QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
من قبل مايكل هالز مور في 7 يونيو 2013.
وعادة ما ينظر إلى التداول الخوارزمي كمنطقة معقدة للمبتدئين للحصول على السيطرة عليها. وهو يغطي مجموعة واسعة من التخصصات، مع جوانب معينة تتطلب درجة كبيرة من النضج الرياضي والإحصائي. وبالتالي فإنه يمكن أن يكون بعيدا عن وضع ل أونينياتد. في الواقع، المفاهيم العامة هي واضحة لفهم، في حين يمكن تعلم التفاصيل بطريقة تكرارية ومستمرة.
جمال التداول الخوارزمي هو أنه ليست هناك حاجة لاختبار تلك المعرفة على رأس المال الحقيقي، كما توفر العديد من السمسرة محاكاة السوق واقعية للغاية. وفي حين أن هناك بعض التحذيرات المرتبطة بهذه النظم، فإنها توفر بيئة لتعزيز مستوى عميق من الفهم، مع عدم وجود مخاطر رأس المال على الإطلاق.
السؤال المشترك الذي أتلقى من قراء كوانتستارت هو "كيف أبدأ في التداول الكمي؟". لقد كتبت بالفعل دليل المبتدئين في التداول الكمي، ولكن مادة واحدة لا يمكن أن نأمل في تغطية تنوع هذا الموضوع. وبالتالي قررت أن أوصي المفضلة للمبتدئين التداول الكمي الكتب في هذه المقالة.
المهمة الأولى هي الحصول على نظرة عامة قوية للموضوع. لقد وجدت أنه من الأسهل بكثير لتجنب المناقشات الرياضية الثقيلة حتى يتم تغطية الأساسيات وفهمها. أفضل الكتب التي وجدت لهذا الغرض هي كما يلي:
1) التداول الكمي من قبل ارنست تشان - هذا هو واحد من بلدي الكتب المالية المفضلة. يوفر الدكتور تشان لمحة عامة كبيرة عن عملية إنشاء "التجزئة" نظام التداول الكمي، وذلك باستخدام ماتلاب أو إكسيل. انه يجعل الموضوع ودود للغاية ويعطي الانطباع بأن "يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك". على الرغم من أن هناك الكثير من التفاصيل التي يتم تخطي أكثر (أساسا للإيجاز)، والكتاب هو مقدمة كبيرة لكيفية عمل التداول حسابي. ويناقش الجيل ألفا ("نموذج التداول")، وإدارة المخاطر، ونظم التنفيذ الآلي واستراتيجيات معينة (وخاصة الزخم ومتوسط ​​العائد). هذا الكتاب هو المكان المناسب للبدء. 2) داخل الصندوق الأسود من قبل ريشي K. نارانغ - في هذا الكتاب يوضح الدكتور نارانغ بالتفصيل كيف يعمل صندوق التحوط الكمي المهنية. هو ضارية في مستثمر والدهاء الذي يدرس ما إذا كان الاستثمار في مثل هذا "الصندوق الأسود". وعلى الرغم من أن هذا التاجر يبدو غير ذي صلة بتاجر التجزئة، فإن الكتاب يحتوي بالفعل على ثروة من المعلومات حول كيفية تنفيذ نظام تداول كمي "سليم". على سبيل المثال، يتم توضيح أهمية تكاليف المعاملات وإدارة المخاطر، مع أفكار حول مكان للبحث عن مزيد من المعلومات. العديد من التجار ألغو التجزئة يمكن أن تفعل جيدا لاختيار هذا حتى ونرى كيف 'المهنيين' تنفيذ تجارتهم. 3) تجارة خوارزمية & أمب؛ دما باري جونسون - عبارة "التداول الخوارزمي"، في الصناعة المالية، عادة ما تشير إلى خوارزميات التنفيذ التي تستخدمها البنوك والسماسرة لتنفيذ الصفقات الفعالة. أنا استخدم المصطلح لتغطية ليس فقط تلك الجوانب من التداول، ولكن أيضا التداول الكمي أو المنهجي. هذا الكتاب هو أساسا عن السابق، التي كتبها باري جونسون، وهو مطور البرامج الكمي في بنك الاستثمار. هل هذا يعني أنه لا فائدة لكمية التجزئة؟ على الاطلاق. امتلاك فهم أعمق لكيفية عمل التبادلات و "المجهرية السوق" يمكن أن تساعد بشكل كبير على ربحية استراتيجيات التجزئة. على الرغم من كونه تومي الثقيلة، فإنه يستحق التقاط.
وبمجرد استيعاب المفاهيم الأساسية، من الضروري البدء في وضع استراتيجية تجارية. ويعرف هذا عادة باسم مكون نموذج ألفا لنظام التداول. استراتيجيات واضحة للعثور على هذه الأيام، ولكن القيمة الحقيقية تأتي في تحديد المعلمات التداول الخاصة بك عن طريق البحث واسعة النطاق و باكتستينغ. وتناقش الكتب التالية أنواعا معينة من أنظمة التداول والتنفيذ وكيفية تنفيذها:
4) التداول حسابي من قبل إرنست تشان - هذا هو الكتاب الثاني من قبل الدكتور تشان. في الكتاب الأول انه استحى الزخم، يعني ارتداد وبعض استراتيجيات عالية التردد. يناقش هذا الكتاب هذه الاستراتيجيات بعمق ويقدم تفاصيل مهمة للتنفيذ، وإن كان ذلك مع تعقيدات رياضية أكثر مما كان عليه في الأول (مثل مرشحات كالمان، ستاتيوناريتي / كوينغغراتيون، كادف وغيرها). الاستراتيجيات، مرة أخرى، والاستخدام المكثف ل ماتلاب ولكن يمكن تعديلها بسهولة رمز ل C ++، بيثون / الباندا أو R لأولئك الذين لديهم خبرة البرمجة. كما يوفر التحديثات على أحدث سلوك السوق، كما كتب أول كتاب بضع سنوات إلى الوراء. 5) التداول والتبادلات من قبل لاري هاريس - يركز هذا الكتاب على المجهرية السوق، والتي أشعر شخصيا هي منطقة أساسية للتعرف عليها، حتى في المراحل الأولى من التداول الكمي. السوق المجهرية هو "العلم" لكيفية تفاعل المشاركين في السوق والديناميات التي تحدث في كتاب النظام. ويرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية عمل التبادلات وما يحدث فعلا عند وضع التجارة. هذا الكتاب هو أقل عن استراتيجيات التداول على هذا النحو، ولكن أكثر عن الأشياء لتكون على بينة من عند تصميم أنظمة التنفيذ. العديد من المهنيين في مجال التمويل الكم يعتبر هذا ككتاب ممتاز وأنا أيضا أوصي به للغاية.
في هذه المرحلة، كمتاجر التجزئة، سوف تكون في مكان جيد للبدء في البحث عن المكونات الأخرى لنظام التداول مثل آلية التنفيذ (وعلاقتها العميقة مع تكاليف المعاملات)، فضلا عن المخاطر وإدارة المحافظ. وسوف أضع الكتب لهذه المواضيع في مقالات لاحقة.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10 جزء معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف من كل نشاط على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

بناء أنظمة التداول الآلي.
الطبعة الأولى.
مع مقدمة في فيسوال C ++ 2005.
الوصول المؤسسي.
تأمين الخروج.
الشحن مجانا.
لا يوجد حد أدنى.
جدول المحتويات.
الفصل 1 مقدمة.
القسم الأول: مقدمة في فيسوال C ++ 2005.
الفصل 2 الإطار.
الفصل 3 تتبع المراجع.
الفصل 4 فئات والكائنات.
الفصل 5 أنواع المرجع.
الفصل 6 أنواع القيمة.
الفصل السابع الكائنات غير المدارة.
الفصل 8 التركيب.
الفصل 9 خصائص.
الفصل 10 الهياكل والعددات.
الفصل 11 الميراث.
الفصل 12 تحويل والصب.
الفصل 13 المشغل الزائد.
الفصل 14 المندوبون والأحداث.
الفصل 15 صفائف.
الفصل 16 توليد أرقام عشوائية.
الفصل 17 الوقت والموقتات.
الفصل 18 المدخلات والمخرجات تيارات.
الفصل 19 التعامل مع الاستثناءات.
الفصل 20 مجموعات.
الفصل 21 المحكمة الخاصة بلبنان / المحكمة الخاصة بلبنان.
الفصل 22 داتاسيتس.
الفصل 23 الاتصال بقواعد البيانات.
الفصل 24 لغة الاستعلام المنظمة.
الفصل 26 بروتوكول تبادل المعلومات المالية.
الفصل 27 التسلسل.
الفصل 28 خدمات ويندوز.
الفصل 29 إعداد وتركيب الحزم.
القسم الثاني: التزامن.
باب 30 خيوط.
الفصل 31 فئات التزامن.
الفصل 32 مقابس.
القسم الثالث: قابلية التشغيل البيني والتوصيلية.
الفصل 33 المارشالينج.
الفصل 34 مؤشرات الداخلية والرص.
الفصل 35 التوصيل إلى دلز المدارة.
الفصل 36 ربط دلز كائن كومبونينيت نموذج (كوم) مع كوم إنتيروب.
الفصل 37 ربط ل C ++ دلز مع خدمات الدعوة منصة.
الفصل 38 التوصيل إلى إكسيل.
الفصل 39 الاتصال ب تراديرابي.
الفصل 40 التوصيل ب XTAPIConnection_Example.
القسم الرابع: أنظمة التداول الآلي.
الفصل 41 بناء أنظمة التداول.
الفصل 42 ك "V منهجية تطوير نظام التداول.
الفصل 43 فئات نظام التداول الآلي.
الفصل 44 واحد مترابطة، نظام التحليل الفني.
باب 45 المنتج / المستهلك تصميم نمط.
الفصل 46 نظام الإحتكاك الإحصائي المتعدد.
وصف.
وعلى مدى السنوات القليلة القادمة، سوف تهاجر الصناعات المملوكة للتجارة والصناديق التحوطية إلى حد كبير إلى اختيار التجارة الآلي ونظم التنفيذ. والواقع أن هذا يحدث بالفعل. في حين أن العديد من الكتب المالية توفر C ++ رمز للمشتقات التسعير وأداء الحسابات العددية، لا شيء نهج الموضوع من منظور تصميم النظام. وسيتم تقسيم هذا الكتاب إلى قسمين - تقنيات البرمجة ونظام التداول الآلي (أتس) التكنولوجيا، وتعليم تصميم النظام المالي والتنمية من الأرض المطلقة باستخدام مايكروسوفت فيسوال C ++ 2005. تم اختيار مس فيسوال C ++ 2005 كلغة التنفيذ في المقام الأول لأن معظم الشركات التجارية والبنوك الكبيرة قد وضعت ومواصلة تطوير خوارزميات الملكية في إسو C ++ و فيسوال C ++ يوفر أكبر قدر من المرونة لدمج هذه الخوارزميات القديمة في أنظمة العمل. وعلاوة على ذلك، يوفر الإطار والبيئة الإنمائية أفضل المكتبات والأدوات اللازمة للتطوير السريع للنظم التجارية. القسم الأول من الكتاب يفسر فيسوال C ++ 2005 بالتفصيل ويركز على المعرفة البرمجة المطلوبة لتطوير نظام التداول الآلي، بما في ذلك تصميم المنحى الكائن والمندوبين والأحداث والعدود وتوليد رقم عشوائي وتوقيت وكائنات الموقت، وإدارة البيانات مع المحكمة الخاصة بلبنان والمجموعات. وعلاوة على ذلك، بما أن معظم التعليمات البرمجية ورموز النمذجة القديمة في الأسواق المالية تتم في إسو C ++، فإن هذا الكتاب يبحث بعمق في العديد من الموضوعات المتقدمة المتعلقة بإدارة الذاكرة المدارة / غير المدارة / كوم وقابلية التشغيل البيني. وعلاوة على ذلك، يقدم هذا الكتاب العشرات من الأمثلة التي توضح استخدام اتصال قاعدة البيانات مع أدو ومعالجة واسعة من سكل و فيكس و شمل / فيكسمل. تتم مناقشة موضوعات البرمجة المتقدمة مثل خيوط، ومآخذ، وكذلك استخدام C ++ للاتصال إكسيل أيضا في الطول وتدعمها الأمثلة. القسم الثاني من الكتاب يشرح المخاوف التكنولوجية ومفاهيم التصميم لأنظمة التداول الآلي. على وجه التحديد، يتم تخصيص فصول للتعامل مع تغذية البيانات في الوقت الحقيقي، وإدارة أوامر في كتاب ترتيب الصرف، واختيار الموقف، وإدارة المخاطر. يتم تضمين. dll في الكتاب الذي سيحاكي الاتصال إلى صناعة أبي المستخدمة على نطاق واسع (تقنيات التداول، وشركة زتابي) وتوفير طرق لاختبار الموقف وإدارة خوارزميات النظام. يتم تقديم أنماط التصميم لأنظمة أخذ السوق على أساس التحليل الفني وكذلك لأنظمة صنع السوق باستخدام فروقات إنتيرماركيت. كما تدور جميع الفصول حول برمجة الكمبيوتر للهندسة المالية وتطوير نظام التداول، وهذا الكتاب تثقيف التجار والمهندسين الماليين والمحللين الكمي والطلاب من التمويل الكمي وحتى المبرمجين ذوي الخبرة على القضايا التكنولوجية التي تدور حول تطوير التطبيقات المالية في مايكروسوفت والبيئة، وبناء وتنفيذ أنظمة التداول في الوقت الحقيقي والأدوات.
دلائل الميزات.
يعلم تصميم النظام المالي والتنمية من الألف إلى الياء باستخدام ميكروسوفت فيسوال C ++ 2005.
يقدم العشرات من الأمثلة التي توضح نهج البرمجة في الكتاب.
القراء.
الجمهور الأساسي: المهندسين الماليين، والمحللين الكميين، والمبرمجين في الشركات التجارية؛ طلاب الدراسات العليا في الهندسة المالية والأسواق المالية الدورات والبرامج.
الاستعراضات.
"بناء أنظمة التداول الآلي هو يجب أن تقرأ لأي شخص تطوير أنظمة التداول الخوارزمية المهنية، ويجلب كل جوانب التصميم والوظائف وتطبيق نظام في الوقت الحقيقي إلى تركيز واضح خطوة بخطوة. هذا الكتاب سيكون الدليل المرجعي الاختيار الأول ل مبرمج محترف خطير في تطوير نظام التداول ". - راسل ووجسيك، عضو مجلس إدارة شركة سم و كبوت، رئيس مركز استراتيجية التجارة، معهد إلينوي للتكنولوجيا "هذا الكتاب هو التمهيدي الممتاز لأي شخص مهتم في تطوير تطبيقات التداول الآلي أو شبه الآلي، ويغطي بن المعرفة البرمجة اللازمة لتطوير ناجحة يجب أن يكون للتجار الدخول في البرمجة والمبرمجين الدخول في التداول، وسوف تكون أيضا مرجعا مفيدا لتطوير أدوات التداول أكثر تطورا ". - ساجي P. مينتز، نائب الرئيس، تقنيات التداول، وشركة
التقييمات والمراجعات.
عن المؤلفين.
بنيامين فان فليت المؤلف.
بن فان فليت محاضر في معهد إلينوي للتكنولوجيا (إيت)، حيث يشغل أيضا منصب المدير المساعد ل M. S. برنامج الأسواق المالية. في إيت أنه يعلم دورات في التمويل الكمي، C ++ والبرمجة، ونظام الآلي تصميم نظام التداول والتنمية. وهو نائب رئيس معهد تكنولوجيا السوق، حيث يرأس المجلس الاستشاري لبرنامج مطور نظام التداول المعتمد (كتسد). كما أنه يعمل كمحرر سلسلة من سلسلة تكنولوجيا الأسواق المالية ل إلسفير / أكاديميك بريس ويتشاور بشكل مكثف في صناعة الأسواق المالية.
السيد فان فليت هو أيضا مؤلف "نمذجة الأسواق المالية" مع روبرت هندري (2003، ماكجرو هيل) و "بناء أنظمة التداول الآلي" (2007، الصحافة الأكاديمية، بالإضافة إلى أنه نشر عدة مقالات في مجالات المالية والتكنولوجيا ، وقدم بحثه في العديد من المؤتمرات الأكاديمية والمهنية.
الانتماءات والخبرة.
محاضر في والمدير المشارك لبرنامج الماجستير في الأسواق المالية، مدرسة ستيوارت للأعمال، معهد إلينوي للتكنولوجيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
طلب اقتباس.
إعفاء ضريبي.
المنتجات & أمب؛ حلول R & أمب؛ D حلول الحلول السريرية منصات البحوث الاستخبارات البحثية خدمات التعليم المؤلفون المحررون المراجعون أمناء المكتبات & أمب؛ اكتشاف الكتب والمجلات الكاتب ويبشوب عن إلزيفير من نحن إلسيفير كونيكت وظائف كيف يمكننا أن نساعد؟ مركز الدعم.
كيف يمكن أن نساعد؟
كيف يمكن أن نساعد؟
كوبيرايت & كوبي؛ 2017 إلزيفير، باستثناء بعض المحتويات المقدمة من قبل طرف ثالث.
يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط.
مسح الزوار إلزيفير.
نحن نبحث دائما عن طرق لتحسين تجربة العملاء على إلزيفير.
نود أن نطلب منك لحظة من وقتك لملء استبيان قصير، في نهاية زيارتك.