التداول الكمي.
الاستثمار الكمي والأفكار التجارية، والبحث، والتحليل.
الجمعة، 3 أيار (مايو) 2013.
استراتيجيات التداول غير الخطية.
29 التعليقات:
وظيفة رائعة، كالمعتاد.
وأعتقد أن الخيارات هي في الواقع بسيطة جدا، والفرق هو أن هناك المزيد من الاستراتيجيات & كوت؛ من خارج منطقة الجزاء & كوت؛ من السلع التجارية الأخرى.
هل رأيت ورقة مودلي عن نموذج هيستون؟ وهو يتضمن رمز ماتلاب.
شكرا لجميع التعليقات والروابط!
هل تركز على برنامج باكتستينغ، أو برنامج التنفيذ المباشر؟
بالنسبة لجوانب البرمجة من باكتستينغ، لا أرى لماذا تحتاج إلى قراءة أي كتاب بالإضافة إلى الألغام. ومع ذلك، للعثور على أفكار جديدة للتداول، يمكنك قراءة بعض الكتب الموصى بها التي أدرجتها على الشريط الجانبي الأيمن.
أود أن أوصي أن تفعل باكتست الخاص بك في ماتلاب.
يمكنك باكتست على مؤشر هسي للحصول على فكرة تقريبية عن الربحية الاستراتيجية الخاصة بك، ولكنني لن تتاجر المال الحقيقي مع ذلك إلا أنني باكتستد مع البيانات الآجلة.
ليست مروحة كبيرة من طالب. لا تعرف لماذا يبدو أن هذا الفعل الهش / المناهض للهجوم قد وقع على نطاق واسع في عالم التجارة.
بالتأكيد هفت يجعل من الصعب لكسب المال لبطء ألغوس، وخاصة بالنسبة للأسهم.
1) ل ستاتارب، الإحصاءات هي أهم الرياضيات، تليها الجبر الخطي. السنة الأولى الرياضيات مستوى الكلية بما فيه الكفاية.
بالتأكيد، يمكنك استخدام بولينجر باند لاستراتيجيات انعكاس يعني فكس.
سيكون لديك للتوصل إلى استراتيجية محددة وأزواج لبولينجر باندز، بطبيعة الحال. ولكن بالتأكيد، قد تحاول ذلك على اليورو مقابل الدولار الأميركي أو يورشف من تلقاء نفسها.
لنفترض أننا نجد التقلب الضمني على أساس خيارات الاتصال في ضربة معينة وانتهاء الصلاحية هو وادي محلي على سطح 2D، ونحن قد نتوقع أن تذهب أعلى في المستقبل، وبالتالي شراء خيارات الاتصال الآن سيكون مربحا.
نانيكس رسوم حوالي 2.5K $ لمدة سنة من البيانات من 3 التبادلات.
نحو إستراتيجية تداول غير خطية للسلاسل الزمنية المالية.
ويقترح وضع استراتيجية تجارية جديدة تستند إلى تقنيات إعادة إعمار الفضاء في الولايات. تستخدم التقنية تطور حجم مساحة الدولة ومعدل التغير كمؤشرات. وقد تم اختبار هذه المنهجية خارج الخط باستخدام ثمانية عشر سلسلة زمنية عالية العملات الأجنبية الصرف مع وبدون تكاليف المعاملات. وفي تحليلنا، يمكن الحصول على قيمة متوسطية مثلى قدرها 25٪ تقريبا في تلك السلسلة بدون تكاليف المعاملات، ومتوسط قيمة مثلى بنسبة 11٪ تقريبا، بافتراض 0.2٪ من التكاليف في كل معاملة.
اختر خيارا لتحديد موقع / الوصول إلى هذه المقالة:
تحقق مما إذا كان لديك حق الوصول من خلال بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو مؤسستك.
استراتيجية التداول الزخم على أساس مكون التردد المنخفض من سعر الصرف.
في هذه الورقة، ونحن نطور استراتيجية التداول الزخم على أساس عنصر اتجاه التردد المنخفض من سعر الصرف الفوري. باستخدام انحدار النواة وفلتر تمريرة عالية من هودريك وبريسكوت [هودريك، R.، بريسكوت، E.، 1997. دورات الأعمال في الولايات المتحدة ما بعد الحرب: تحقيق تجريبي. جورنال أوف ماني، كريديت أند بانكينغ 29، 1-16]، نستعيد الاتجاه غير الخطي في سعر الصرف الشهري ونستخدم الزخم على المدى القصير في هذا لتوليد إشارات الشراء والبيع. توفر استراتيجية التداول الزخم منخفضة التردد دقة أكبر الاتجاه، وعوائد أعلى ونسب شارب، وانخفاض الحد الأقصى للتخفيض وتجارة أقل تواترا من قواعد المتوسط المتحرك التقليدي. وعلاوة على ذلك، خلافا للقواعد المتوسطة المتحركة التقليدية، وأداء استراتيجية التداول الزخم منخفضة التردد قوية نسبيا عبر فترات زمنية مختلفة. كما أن إستراتيجية تداول الزخم المنخفض التردد هي أيضا قوية لاختيار معامل التمهيد (في حالة فلتر هب) ومعلمة التوزيع وعرض النطاق الترددي (في حالة انحدار النواة) على مدى واسع من القيم.
تصنيف جيل.
اختر خيارا لتحديد موقع / الوصول إلى هذه المقالة:
تحقق مما إذا كان لديك حق الوصول من خلال بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو مؤسستك.
أنواع المشتقات: الخطية وغير الخطية.
هناك نوعان من المشتقات & نداش؛ الخطية وغير الخطية. وتشمل المشتقات الخطية العقود الآجلة والعقود الآجلة والمبادالت بينما تغطي غير الخطية معظم المشتقات الأخرى.
أنواع المشتقات.
هناك نوعان من المشتقات: المشتقات الخطية والمشتقات غير الخطية. وتشمل المشتقات الخطية العقود الآجلة والعقود الآجلة والمبادالت بينما تغطي غير الخطية معظم المشتقات الأخرى.
المشتق الخطي هو واحد الذي يكون المردود وظيفة خطية. فعلى سبيل المثال، ينطوي العقد الآجل على عائد خطي حيث تترجم حركة السعر في الأصل الأساسي للعقد الآجل مباشرة إلى قيمة محددة بالدولار لكل عقد.
والمشتقات غير الخطية هي التي تتغير مردودها مع الزمان والمكان.
والفضاء في هذه الحالة هو موقع الإضراب فيما يتعلق بسعر الصرف الفعلي (أو سعر الصرف الفوري). مثال على نوع غير خطية من مشتق مع ملف تعريف مكافأة محدبة في مرحلة ما قبل النضج الخيار هو خيار بسيط عادي فانيلا. كما يصبح الخيار تدريجيا & لدكو؛ في المال، & رديقو؛ وهو المعدل الذي يزيد فيه المركز من المال حتى يقترب من المكاسب الخطية للمستقبل. وبالمثل، كما يصبح الخيار تدريجيا & لدكو؛ خارج من المال، & رديقو؛ فإن المعدل الذي يفقد فيه المركز النقود ينخفض إلى أن يصبح هذا المعدل صفرا.
دلتا والتقلب.
مع أنواع غير الخطية من المشتقات من الممكن التقاط المكاسب من التقلب عن طريق التحوط جزء من قيمة الخيار.
وهذا ما يسمى & لدكو؛ دلتا، & رديقو؛ وانها مشتقة من الصيغة الرياضية المستخدمة لتحديد السعر وكذلك من إعادة التوازن التحوط كما يتحرك بقعة حولها والتغيرات دلتا.
على سبيل المثال، يمكننا شراء خيار اتصال لمدة 50 دولارا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) لمدة شهر واحد على شركة أبك، (انظر & لدكو؛ ما هي المشتقات؟ & رديقو؛) والتي من شأنها أن تمنحنا الحق في شراء 100 سهم. مع السعر الفوري في $ 50، ويقال الخيار أن يكون & لدكو؛ في المال. & رديقو؛ ودقوو]؛ في رأس المال وردقوو]؛ الخيارات لديها دلتا من 50٪، وذلك ل "دلتا التحوط" الخيار، كنا قد بيعت 50 سهم قصيرة. إذا انتقل سعر أبك إلى 25 دولارا في الأسبوع التالي، يمكننا شراء بعض 50 سهم كنا قصيرة (تحقيق ربح 25 $ على هذه الأسهم).
وفي وقت لاحق، أي عودة إلى 50 $ يعني أننا يمكن أن تبيع المزيد من الأسهم قصيرة مرة أخرى. إذا ذهب سعر أبك إلى 75 دولارا في الأسبوع المقبل، يمكننا بيع المزيد من الأسهم قصيرة. وهذا من شأنه أن يتيح لنا شراء هذه الأسهم مرة أخرى إذا انخفض سعر أبك قبل الاستحقاق. والمزيد من الأوقات يمكننا دلتا تحوط الخيار (أو & لدكو؛ تحوط حيوي & رديقو؛ الخيار)، والمزيد من الأرباح سندرك.
في كل مرة ندرك الربح، ونحن نساعد على دفع ثمن الخيار. إذا كنت تملك خيارا وكنت دلتا تحوط ذلك، سوف كسب المال إذا كان سعر السهم ترتفع. سوف تكسب أيضا المال إذا انخفض سعر السهم. يجب عليك، ومع ذلك، دلتا التحوط باستمرار من أجل تحقيق هذا الربح. في نهاية اليوم، سوف تكسب المال فقط إذا كنت قد أدركت الأرباح تحوط دلتا التي هي أكبر من قسط دفعت بعيدا عن الخيار.
وبمجرد أن تتمكن من فهم دلتا التحوط، ثم يمكنك فهم طريقة أسعار الخيارات وماذا يعني لتحديد قيمة جيدة في قسط.
إذا كنت تشتري خيارا، فأنت تفكر في أنك ستجعل المزيد من المال تحوطا حيويا حوله مما ستدفعه في أقساط التأمين. إذا كنت تبيع خيارا، فأنت تعتقد أنك ستحصل على المزيد من المال في قسط مما تخسره في التحوط بشكل ديناميكي للخيار.
التقلب.
أحد المحددات الرئيسية لسعر الخيار هو التقلب، أو مقياس لمعدل السعر الفوري المتوقع أن يتحرك. في بيئة عالية التذبذب، من المتوقع أن يتحرك سعر الفائدة الفوري بقوة، وستكون أقساط الخيارات مرتفعة جدا. في بيئة منخفضة التذبذب، من المتوقع أن يتحرك السعر الفوري قليلا جدا وسوف تكون أقساط الخيارات منخفضة جدا.
أحد العوامل الرئيسية في كسب المال في الخيارات هو فهم طبيعة التقلب.
له اثنين من الخصائص الهامة:
أولا، التقلب هو ثابت؛ فإنه يتغير مع مرور الوقت. قد تكون هناك أحداث محددة من شأنها أن تسبب التقلب إلى ارتفاع أعلى. ثانيا، تقلب مستمر إحصائيا. الاتجاهات. إذا كان متقلب اليوم، ثم ينبغي أن تستمر لتكون متقلبة. إذا كان ذلك هادئا اليوم، ثم ينبغي أن تستمر لتكون هادئة.
وكثيرا ما يعني كسب المال في الخيارات إدراك أن اتجاه التقلبات قد تغير من الهدوء إلى التقلب (وفي هذه الحالة تشتري الخيارات في بداية الفترة المتقلبة عندما تكون الخيارات متقلبة لا تزال منخفضة مقارنة بما تتوقعه من تقلبات فعلية ستتحول إلى ) أو بيع الخيارات عندما يتغير الاتجاه من التقلب إلى الهدوء (وتقلبات الخيار أعلى مما كنت تتوقع أن تكون).
نقص المعرفة حول هذين العاملين هو أكبر حجر عثرة واحد حول استخدام المنتجات المشتقة.
وهناك أنواع أخرى متعددة من الأدوات المشتقة ذات الأهمية لفهم أسواق المشتقات. وتشمل تلك المبادالت والعقود وممارسات التحوط.
تشاند سوران.
الوظائف ذات الصلة.
خيار التسعير: كيف يتم تسعير الخيارات؟
المكالمات ويضع: تعادل المكالمة & # 8211؛ أساسيات الخيارات.
المفاهيم المشتقة من الألف إلى الياء: مسرد المصطلحات.
الأكثر قراءة.
كيف يمكن لشركة أبل إصدار 2.5 مليار دولار قد يغير سوق سندات الشركات الكندية.
لماذا الشركات الأمريكية ترفع الأموال في كندا؟
ما هو سوق سندات الشركات الكندية.
والت ديزني ينضم قائمة متزايدة للشركات إصدار سندات القيقب.
لماذا أخذت أبل $ 2.5 مليار دولار خطوة الى كندا.
كيف يمكننا زيادة السيولة في سوق السندات الكندي؟
لدينا الرعاة.
آخر المشاركات.
قصة وراء أكبر صفقة السندات القيقب كندا.
كيف يمكننا زيادة السيولة في سوق السندات الكندي؟
والت ديزني ينضم قائمة متزايدة للشركات إصدار سندات القيقب.
صناديق مجمعة: وحدة الثقة الاستثمار.
بواسطة خط أنابيب العم.
مقايضات الأسهم وتبادل النقد.
تشاند سوران.
ما هي بعض المخاطر التي تنطوي عليها.
ما هي بعض المخاطر التي تنطوي عليها.
مشتقات & الثور؛ التحوط والثور؛ السندات والثور؛ أسعار الفائدة والثور؛ أرباح الأسهم.
اشترك لمعرفة المزيد!
تأسست في عام 1996 من قبل مجموعة من مديري المحافظ، وتكرس خط أنابيب المالية لتوفير المعرفة المالية والتعليم لأي شخص والجميع مع حتى مصلحة عابرة في المالية. يتم فحص جميع مقالاتنا وتحريرها من أجل الدقة وعدم التحيز. شعارنا، & لدكو؛ المعلومات المالية لبقية منا، & رديقو؛ يتحدث عن نفسه.
هدفنا هو توفير المعلومات المالية على جميع المستويات للمستهلكين المالية والمستثمرين. لقد ذهبنا إلى أطوال كبيرة للتأكد من المحتوى لدينا هو الوصول إليها بسهولة ودود. لقد صممنا مع الحشو مقالاتنا لجميع مستويات الخبرة المالية. إذا كنت قد شاهدت وقراءة بما فيه الكفاية على موضوع ما، فانتقل إلى الموضوع التالي.
على فينبيب.
تجد هنا.
الاقسام.
&نسخ؛ حقوق الطبع والنشر 2017 خط أنابيب المالية. كل الحقوق محفوظة.
No comments:
Post a Comment